การย้าย ค่าเฉลี่ย Backtest Excel

Moving Average ตัวอย่างนี้สอนวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของชุดข้อมูลเวลาใน Excel ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เพื่อทำให้จุดสูงสุดและที่ราบสูงเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มต่างๆได้ง่ายขึ้นอันดับแรกลองดูที่ชุดข้อมูลเวลาของเรา คลิกการวิเคราะห์ข้อมูลคลิกที่นี่เพื่อโหลด Add-In Toolkit การวิเคราะห์ 3 เลือก Moving Average และคลิก OK.4 คลิกในกล่อง Input Range และเลือกช่วง B2 M2 5. คลิกที่ช่อง Interval และพิมพ์ 6.6 คลิกที่ Output Range และเลือกเซลล์ B3.8 วาดกราฟของค่าเหล่านี้การอธิบายเนื่องจากเราตั้งค่าช่วงเป็น 6 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือค่าเฉลี่ยของ 5 จุดข้อมูลก่อนหน้าและ จุดข้อมูลปัจจุบันเป็นผลให้ยอดและหุบเขาถูกทำให้ราบเรียบกราฟแสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้น Excel ไม่สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับจุดข้อมูล 5 จุดแรกเนื่องจากไม่มีจุดข้อมูลก่อนหน้านี้มากพอ 9 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 สำหรับช่วง 2 และช่วงเวลา 4. บทสรุป The la rger ช่วงเวลาที่มากขึ้นยอดและหุบเขาจะเรียบออกช่วงที่เล็กกว่าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นจุดข้อมูลจริงหลายกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณที่เป็นที่นิยมเป็นที่สาธารณะสำหรับค่อนข้างขณะนี้ตอนนี้ถ้าคุณต้องการใช้เช่น กลยุทธ์กับเงินจริงคุณต้องให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของคุณทำงานได้ดีสำหรับกลยุทธ์ง่ายๆ MS Excel เหมาะสำหรับงานนี้ แต่เนื่องจากเราต้องการใช้การเพิ่มประสิทธิภาพและการแสดงเฉพาะภายหลังเราใช้ Theta Suite และ Matlab นอกจากนี้ยังช่วยให้ การวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นหากคุณต้องการการตั้งค่ากลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณสัญญาณ MACD หนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ Moving Average Convergence Divergence MACD ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองรายการวรรณกรรมกล่าวว่าการข้ามศูนย์ เส้น MACD จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการซื้อหุ้นที่ขายได้บางครั้งพวกเขาก็จะเพิ่มสัญญาณเรียกร้องและเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งจะดียิ่งขึ้นลองดูว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร เป็นความจริงการค้า MACD มักจะถูกกำหนดเป็น. ในวงรอบเวลานี้ดูเหมือนว่าที่ EMA12 และ EMA26 มีสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันด้วยค่าคงที่ constl 12 และ constl 26 EMA ถูกกำหนดเป็นระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับ ระยะเวลาของสัญญาณของ constl 9 มีลักษณะเหมือนการทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงส่วนนี้มีความสำคัญมากฉันไม่สามารถเน้นความจริงนี้มากเกินไปในโพสต์ในภายหลังเราจะพูดถึงการทดสอบกลับมากขึ้นการจัดเก็บข้อมูลนี้ไปยัง ThetaML process through. allows ประเมินผลการดำเนินงานของกลยุทธ์การซื้อขาย MACD ตามนี่คือกราฟของราคาหุ้นของ IBM ตั้งแต่ 2000-01-01 ถึง 2011-12-31 แผนผังของหุ้น IBM IBM. Backtesting กลยุทธ์การซื้อขาย MACD เรา สามารถเรียกใช้โมเดล ThetaML ข้างต้นได้โดยใช้ Theta Suite Orchestrator และเชื่อมต่อกับข้อมูล IBM ในอดีตของ Matlab ใน Configurator จากนั้นใน Result Explorer เราจะได้รับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาณ MACD ที่สอดคล้องกันโดยไม่มีการขายสั้น ๆ กลยุทธ์การซื้อขายของ MACD และการขายสั้น ๆ ดูเหมือนว่าการปรับโครงสร้างกลยุทธ์การทำกำไรของ MACD และการขายหุ้นในระยะสั้นกลยุทธ์การดาต้ามาร์ตินของ MACD ไม่ได้ผลดีกว่าหุ้นอ้างอิง น่าเสียดายที่ปี 2000 ส่งผลการดำเนินงานที่ดีของกลยุทธ์ MACD แต่ทุกปีภายหลังไม่ได้ดำเนินการที่ well. It ง่ายเพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์จะมีการดำเนินการได้ดีโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ThetaML และ Matlab เป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยม สำหรับงานนี้กลยุทธ์การซื้อขายของ MACD ซึ่งเราวิเคราะห์ไม่ได้ดีไปกว่าการถือครองหุ้นตัวอื่น ๆ กลยุทธ์การซื้อขายอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพื่อให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เราจะเห็นว่าสัปดาห์หน้าค่าเฉลี่ย Average Average - MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - MA เป็นตัวอย่าง SMA พิจารณาการรักษาความปลอดภัยที่มีราคาปิดดังต่อไปนี้เกินกว่า 15 วัน 1 สัปดาห์ 5 วัน 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 days 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 วัน 28, 30, 27, 29, 28. MA - 10 วันเฉลี่ยจะปิดราคาปิดสำหรับ 10 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรกจุดข้อมูลถัดไปจะลดลงในราคาที่เก่าที่สุด เพิ่มราคาในวันที่ 11 และใช้ค่าเฉลี่ยและอื่น ๆ ตามที่แสดงไว้ด้านล่างตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ MAs ล่าช้าในการดำเนินการราคาปัจจุบันเพราะพวกเขาจะขึ้นอยู่กับราคาที่ผ่านมานานระยะเวลาสำหรับ MA ที่มากขึ้นล่าช้าดังนั้น MA 200 วันจะมีระดับความล่าช้ามากกว่า MA 20 วันมากเกินไปเนื่องจากมีราคาสำหรับ 200 วันที่ผ่านมาความยาว MA ที่จะใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การซื้อขายโดยใช้ MA ที่สั้นกว่าสำหรับการซื้อขายระยะสั้นและ MAs ระยะยาวมีความเหมาะสมกับนักลงทุนระยะยาวนักลงทุนและผู้ค้าหุ้นมีการซื้อขายพันธบัตรระยะยาว 200 วันโดยมีส่วนแบ่งสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ถือเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญนอกจากนี้ MAs ยังให้สัญญาณการซื้อขายที่สำคัญด้วยตัวเองหรือ เมื่อสองค่าเฉลี่ยข้ามไป MA เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยอยู่ในขาขึ้นในขณะที่การประกาศ สัญญาณ MACD ยังคงอยู่ในขาลงและสัญญาณ MACD ยังคงอยู่ในแดนบวกในระยะใกล้ขณะที่โมเมนตัมขึ้นได้รับการยืนยันโดยการขึ้นเครื่องหมาย CROOVER ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นทะลุเหนือระดับ MA ในระยะยาวได้รับการยืนยันโดยการขึ้นเครื่องหมาย CROSSRO ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อระยะสั้น MA ข้ามต่ำกว่า MA ระยะยาว